【日中寄り引け】3サインフィルタの考察

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以前より定評のある、日中寄り引け3システム「Advance、Benefit、Dynamic」による【日中寄り引け】3サイン・フィルタの特性をまとめておきます。
まず、この3サイン・フィルタによる損益カーブとスペック概要は次の通りです。

なお、3サイン・フィルタの条件は次の通りです。
『日中寄り引け3システムにおいて、サインが3つ揃った場合にのみ、その方向に参戦する。サインが3つ揃わない場合には、見送り』

3サイン・フィルタでは、参戦条件が厳選されるため総損益は低下しますが、特性改善にて次の通りスペックアップが図られます。

【2018年1月~2021年7月現在】
① 最大ドローダウンの大幅な改善(-400円) → 損益が落ち込みにくい
② 損益カーブのフラット性の改善 → 分散が低減され運用しやすい
③ 平均P/Fの大幅改善(5.23) → 運用の効率化が図られる
④ 月平均損益は現状維持(94万円/月)

特にラージ先物など、高レバレッジかつ大ロットで参戦している場合には1ショットのダメージも枚数に比例して大きくなります。この場合、総損益よりも、むしろ「トレードの質」を高めて「極力負けない」運用志向が大切です。

システムトレードは裁量が入らず一律な結果が得られるのが最大のメリットな反面、目先の損益のアップダウンはやはりメンタルには大きな負荷となり、ときには運用継続の足かせとなってしまう場合があります。3サイン・フィルタでは、上記のスペックアップにより運用のしやすさが改善。かつシステム同士が損益を補完し合うため、運用システムとしての長寿命化にも寄与します。

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