日経225先物の利益確定について

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日経225先物をシステムトレードで運用する際、特に大引けで決済するトレードルールの場合には、
「せっかく利益が出ていたのに大引けまで待っていたら値が戻ってしまった」、
あるいは、「値が完全に戻ってしまって逆に損が出てしまった」というケースがときどきあります。

利益が出ているときに都合よく裁量決済するのもありですが、システムトレードは一定のルールに則って
運用していくものですから、自分に都合の良い時だけ利益確定したりロスカットすることは
システムトレードの範疇から外れてしまいます。
また、毎回この裁量トレードが機能するなら問題ないのですが、なかなか上手くはいきません。
そこで、完全ルール化された「利益確定(利食い)」の設定を熟考する必要があります。

まず、「利益確定(利食い)」のメリットは、勝ち数が増え勝率が上がること、要は小幅でも勝ちの確定ができること。
反面、利益の上限に自ら制限をかけてしまうため、損小利大、すなわち大勝ちのチャンスを放棄することになります。

以前の記事での「ロスカットとシステムトレード」の場合も同様で、損失が発生しても不要な拡大の
未然防止が機能する反面、最終的に勝つか負けるかが未知の段階で、その取引に負けの判定を確定させる
ことになります。

これより、トレードシステムを構築するには、根幹となるロジックの開発に加え、適切な
利確幅・ロスカット幅の設定が必要となってきます。
当システムでは、現在も有効に機能しているフィードバックループに加え、高効率な運用が可能となるように
最適な「利確幅、ロスカット幅」(=リスク・リワード比)が設定されています。

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